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Sistema de lucro comercial com Target e Stoploss para Amibroker (AFL)
Modificado com Target e Stoploss.
Capturas de tela.
Indicadores / fórmulas semelhantes.
Indicador / Fórmula.
15 comentários.
venda de sinal de luz de cor iruku.
Este sinal é bom. Agora eu quero adicionar alerta de voz humana. Mas não consigo adicionar alertas na fórmula.
Então, eu solicito a todos os membros que me ajudem a adicionar alerta de voz humana quando a seta do sinal aparecer no gráfico.
Esta AFL é muito útil para mim e para isso e preciso de alerta de voz de voz humana para mais fácil de trabalhar. Por favor, adicione o alerta de som para mim.
Desde já, obrigado.
Basta adicionar este código após a linha número 35, Obrigado pelo indrajit_16.
Verifique o seu sistema para obter sinais de venda e # 8230 ;. Eu acho que eles são algum problema com a perda de parada e o alvo # 8230. Por exemplo, em um dos meus estoques, deu Vendas: 441.4 SL 452.077 T: 439.293 e # 8230 ;. As chamadas de compra estão no entanto funcionando bem ..
Editar: modifiquei o SL para vender chamadas, multiplicando-o por 0,995 (correção temporária) & # 8230; ..
PlotText ("Vender:" + H [i] + "\ nT:" + (a1 [i] * 0.995) + "\ nSL:" + (tsl [i] * 0.995), i, H [i] + dist1 [i], colorOrange);
Qual é o melhor momento para esta fórmula, por favor, sugiro que eu estou negociando em PRATA, mas confundo, o que tem que usar.
Eu acho que essa pessoa está com defeito. O sinal está chegando depois que a vela se fecha, mas, o preço está muito à frente da chamada sinalizada.
Dear Friends & # 8230; & # 8230; .. Excluir após a Linha número 37 e # 8230 ;. e cole cole estes códigos ...
Plz sinta-se à vontade para publicar o seu feed Back Feed & # 8230; Thnak você.
Samkum: obrigado, mas isso me dá comprar e vender uma quantidade diferente de 0,25, tão curta quanto a quantidade. Muito caro.
Se você sentir que é muito curto, significa.
Substitua esta linha.
se (Sell [i]) PlotText (& quot; SL & quot; + H [i] * 1.0035, i, H [i] + dist1 [i], colorYellow);
Se possível, por favor, faça um sistema não repintante, quero dizer que os sinais de compra ou fechamento serão exibidos no final do bar.
Sry para o meu Inglês. Eu espero que você entenda o que eu quero dizer.
Bom trabalho querido amigo
Eu descobri um erro que, se você puder corrigir, seria ótimo.
O Stop Loss se afasta do preço em várias ocasiões, quando o preço ultrapassa o nível.
Comércio longo em 100.
Pare a perda em 98.
Quando o preço viola 98, o SL revisa para 97,5 quando a barra é completada.
Na verdade, em mercados ao vivo, o comércio é quadrado e invertido.
Por favor, não permita a mudança de perda de stop desta forma (ou seja, SL só pode avançar da barra anterior SL em caso de Long Trade e não pode mover para baixo, e vice-versa)
Por favor, publique a versão revisada.
um sistema normal.
Este sistema é falho & # 8230; não é fácil de notar até que você leia atentamente sobre como os preços de entrada estão definidos:
Esse sistema é falho porque está olhando para trás através de dados? Alguém tem uma versão corrigida de que eles podem postar?

Quick Profit Trading System AFL para Amibroker.
O sistema de negociação de lucro rápido é um sistema de negociação completo em um gráfico de painel único no Amibroker. Dá bons sinais de venda de compra com níveis de tendência claros (Trailing Stoploss) e Targets. O melhor cronograma para este sistema é de 15 minutos. Nunca use esta AFL para Positional Trading, pois os indicadores e as fórmulas utilizadas na mesma são apenas para negociação intradiária.
Utilize o sistema de negociação de lucro rápido AFL apenas para negociação intradiária no MCX Commodity, NCDEX Agriculture Commodity, NSE Equity Cash Stocks, Nifty Future, Bank Nifty Future, Nifty Options, Most Active Stock Futures, Currency Futures & amp; Opções, etc.
_SECTION_BEGIN (& # 8220; Quick Profit Trading System & # 8221;);
SetBarFillColor (IIf (C & gt; O, ParamColor (& # 8220; Candle UP Color & # 8221 ;, colorGreen), IIf (C & lt; = O, ParamColor (& # 8220; Cor da vela e # 8221 ;, ColorRed), ColorLightGrey)) );
Plot (C, & # 8221; \ NPrice & # 8221 ;, IIf (C & gt; O, ParamColor (& # 8220; Wick UP Color & # 8221 ;, colorDarkGreen), IIf (C & lt; = O, ParamColor (& # 8220; Wick Down Color & # 8221 ;, colorDarkRed), colorLightGrey)), 64,0,0,0,0);
para (i = 1; i & lt; BarCount-1; i ++)
se (tendência [i-1] == -1) changeOfTrend = 1;
se (tendência [i-1] == 1) changeOfTrend = 1;
senão se (tendência [i-1] == 1)
se (changeOfTrend == 1)
se (changeOfTrend == 1)
Título = EncodeColor (colorWhite) + & # 8220; Sistema de negociação de lucro rápido & # 8221; + & # 8221; & # 8211; & # 8221; + Nome () + & # 8221; & # 8211; & # 8221; + EncodeColor (colorRed) + Interval (2) + EncodeColor (colorWhite) +
PlotShapes (IIf (Buy, shapeSquare, shapeNone), colorGreen, 0, L, Offset = -40);
PlotShapes (IIf (Buy, shapeSquare, shapeNone), colorLime, 0, L, Offset = -50);
PlotShapes (IIf (Comprar, shapeUpArrow, shapeNone), ColorWhite, 0, L, Offset = -45);
PlotShapes (IIf (Short, shapeSquare, shapeNone), colorRed, 0, H, Offset = 40);
PlotShapes (IIf (Short, shapeSquare, shapeNone), colorOrange, 0, H, Offset = 50);
PlotShapes (IIf (Short, shapeDownArrow, shapeNone), colorWhite, 0, H, Offset = -45);
tar1 = entrada + (entrada * .0050);
tar2 = entrada + (entrada * .0092);
tar3 = entrada + (entrada * .0179);
tar1 = entrada & # 8211; (entrada * .0050);
tar2 = entrada & # 8211; (entrada * .0112);
tar3 = entrada & # 8211; (entrada * .0212);
Clr = IIf (sig == & # 8220; BUY & # 8221 ;, colorLime, colorRed);
ssl = IIf (barras == BarCount-1, TrendSL [BarCount-1], Ref (TrendSL, -1));
Plot (LineArray (barras-Offset, tar1, BarCount, tar1,1), & # 8220; & # 8221 ;, Clr, styleLine | styleDots, Null, Null, Offset);
Lote (LineArray (barras-Offset, tar2, BarCount, tar2,1), & # 8220; & # 8221 ;, Clr, styleLine | styleDots, Null, Null, Offset);
Lote (LineArray (barras-Offset, tar3, BarCount, tar3,1), & # 8220; & # 8221 ;, Clr, styleLine | styleDots, Null, Null, Offset);
messageboard = ParamToggle (& # 8220; Message Board & # 8221 ;, & # 8221; Mostrar | Ocultar & # 8221 ;, 1);
se (messageboard == 1)
GfxSelectFont (& # 8220; Tahoma & # 8221 ;, 13, 100);
pxHeight = Status (& # 8220; pxchartheight & # 8221;);
GfxSelectPen (colorGreen, 1);
GfxRoundRect (x, y & # 8211; 98, x2, y, 7, 7);
GfxTextOut ((& # 8220; Quick Profit Trading System & # 8221;), 13, y-100);
GfxTextOut ((& # 8220; Last & # 8221; + sig + & # 8221; Sinal veio & # 8221; + (BarCount-bars-1) * Intervalo () / 60 + & # 8221; minutos atrás & # 8221;) , 13, y-80); // A localização do formato de texto.
GfxTextOut ((& # 8220; Current P / L: & # 8221; + WriteVal (IIf (sig == & # 8220; BUY & # 8221;, (C-entry), (entrada-C)), 2,2)), 13, y-22) ;;
GfxSelectFont (& # 8220; Times New Roman & # 8221 ;, FS, 700, True);
GfxSelectFont (& # 8220; Times New Roman & # 8221 ;, 11, 700, True);
Segundos = int (Tempo% 100);
Minutos = int (Tempo / 100% 100);
Horas = int (Tempo / 10000% 100);
SecondNum = int (Horas * 60 * 60 + Minutos * 60 + Segundos);
Newperiod = SecNumber% TimeFrame == 0;
SecsLeft = SecNumber & # 8211; int (SecNumber / TimeFrame) * TimeFrame;
SecsToGo = TimeFrame & # 8211; SecsLeft;
GfxSelectSolidBrush (ColorRGB (230, 230, 230));
GfxSelectPen (ColorRGB (230, 230, 230), 2);
GfxSelectPen (colorYellow, 2);
GfxSelectFont (& # 8220; Arial & # 8221 ;, 14, 700, False);

Estoque de Probabilidade Elevada: Sistema de Negociação Gratuito.
30 de setembro de 2018 por JB Marwood.
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Neste artigo, eu teste outra idéia de negociação simples, projetada para encontrar movimentos de estoque de alta probabilidade. O código Amibroker é fornecido no final da publicação.
Os três o & # 8217; O horário da tarde, o sol ainda está brilhando, e já passei várias horas testando outra ideia comercial. (Embora, no momento em que esta publicação seja concluída e publicada, será muito mais tarde).
A idéia do sistema de negociação é tão simples que eu duvido que vai funcionar. Mas, sabendo que as idéias comerciais simples são muitas vezes as melhores, eu continuo em busca do Santo Graal. Além disso, você nunca pode saber se uma idéia é boa até você colocar o sistema em código e testá-lo por si mesmo.
Uma idéia comercial simples para encontrar ações de alta probabilidade.
Como tantas vezes, a busca de um sistema comercial começa com uma idéia simples que decorre de padrões de exibição nos mercados.
Dê uma olhada em alguns gráficos de ações e o que você vê? Não é óbvio que algumas ações apenas continuam subindo e aumentando, cada dia a impressão mais alta fecha mais?
Muitos parecem correr em tendências ascendentes previsíveis, pelo que uma série de velas verdes em uma fileira geralmente prevê mais velas verdes para vir. Do outro lado, esses estoques continuamente imprimindo fechamentos mais baixos tendem a continuar perdendo.
Ou isso é simplesmente uma ilusão? Um viés cognitivo, e os mercados são realmente aleatórios depois de tudo?
Há apenas uma maneira de descobrir.
As porcas e parafusos.
A idéia por trás dessa idéia de negociação baseia-se no conceito de seguimento de tendências e em algumas probabilidades rudimentares. Em essência, a questão por trás da idéia comercial é a seguinte:
Se um estoque fechar 10 dias seguidos, é mais provável que ele fique mais alto no próximo dia também? Essa idéia pode ser usada em um sistema comercial lucrativo?
Para testar este conceito, decidi carregar dados históricos para ações no universo S & amp; P 500 em Amibroker. Então criei um código Amibroker simples.
O código a seguir classifica cada estoque no universo pelo número de vezes que ele fechou nos últimos 10 dias. Faz isso usando a função SUM e PositionScore. Como abaixo:
Rise = close & gt; aberto;
TotalRises = Soma (aumento, dias);
O valor TotalRises simplesmente conta o número de vezes que o estoque terminou mais alto que o aberto no último número de períodos.
Teste um - Diariamente.
Usando o código acima, instruí o Amibroker a explorar o universo S & amp; p 500 por dia e comprar o estoque que teve os dias mais altos nos 10 dias anteriores. As negociações seriam inscritas no aberto e saíram no mesmo dia próximo.
O tamanho da posição é fixado em 100% do capital próprio com um capital inicial de US $ 100.000 e o sistema é executado pela primeira vez entre 1/1/2018 e 1/1/2018 sem conjunto de comissões.
Test One Results:
Como você pode ver a partir desses resultados, o sistema de comércio simples parece ser um bom. A compra de ações de alta probabilidade, as que apresentaram os últimos dias no último período de 10 dias produziu um retorno anual composto de 30,78% com uma redução máxima de -18,50%, dando um CAR / MDD de 1,66. 53,02% dos negócios foram vencedores.
Aqui estão os últimos 10 negócios do sistema:
Deixe adicionar em comissões.
O sistema está bem até agora.
No entanto, se agora adicionarmos com comissões de US $ 0,01 por ação, você verá que a imagem muda.
Ao aumentar os custos, o retorno anual composto cai para 11,50% e a redução aumenta para -29,15%. O sistema passou de ter uma curva de equidade suave e ascendente para uma que é muito mais agitada.
Teste dois - Semanalmente.
Uma vez que as comissões claramente tiveram um efeito significativo nos lucros comerciais, pode ser uma idéia tentar o sistema comercial em um período de tempo mais longo.
Assim, no teste dois, mantenho comissões em US $ 0,01 por ação. Mas desta vez, o sistema comprará o estoque que fechou o maior número de semanas nas últimas 25 semanas. As negociações são então inseridas na manhã de segunda-feira e fechadas no fechamento de sexta-feira.
Teste dois resultados.
Como você pode ver, o sistema funcionou bem e produziu um retorno anual composto de 16,94% entre 2018 e 2018, com uma redução máxima de -21% e uma relação CAR / MDD de 0,79.
Lançando algumas dúvidas.
Em face disso, essa simples idéia comercial parece que pode ter algum mérito. No entanto, todas as idéias de negociação exigem uma investigação significativamente mais do que o fornecido até agora e existem alguns resultados que lançam algumas duvidas sérias sobre a eficácia desta estratégia.
Em primeiro lugar, uma otimização do comprimento de look-back (número de semanas) retorna algumas métricas de desempenho muito inconsistentes.
Isso sugere que o bom desempenho anterior do teste dois pode ser apenas aleatório.
Além disso, o teste de estresse do sistema comercial em datas diferentes (antes e depois do período de teste) produz resultados voláteis e instáveis. Um motivo óbvio para isso é a falta de diversificação, já que o sistema detém apenas um estoque por vez.
Teste três meses.
É claro que a idéia comercial que surgimos precisa de mais trabalho.
Portanto, neste teste final, transformo a idéia em um sistema de portfólio e aumentamos o prazo para mensalmente.
Este sistema compra os 20 estoques com o maior número de meses positivos, nos últimos 24 meses. Em outras palavras, um estoque que subiu 20 meses nos últimos 24 meses é preferido sobre um estoque que subiu apenas 12 meses nos últimos 24.
O patrimônio líquido é dividido igualmente entre cada ação e as negociações são registradas no início do mês (no aberto) e fechadas no final do mês, (no fechamento).
Por fim, um filtro de tempo de mercado é introduzido para que os negócios só possam ser inseridos se o S & amp; P 500 também estiver negociando acima da média móvel de 6 meses.
Teste três resultados.
A execução do teste de três de 1/1/2000 a 1/1/2018 produz a seguinte curva de equidade:
Como você pode ver nos resultados, o desempenho para o sistema mensal foi bom, com um retorno anual composto de 12,99% e uma redução máxima de -14,06%. Isso dá uma relação CAR / MDD de 0,92. A curva de equidade é agradável e suave e 61,71% dos negócios foram vencedores.
Resumindo.
Essencialmente, este é um tipo de sistema de seguimento de tendência, mas ainda não está claro se este sistema é robusto o suficiente para negociar ao vivo. Nos testes fora da amostra, a estratégia está mostrando uma redução de -9% após a recente queda no mercado.
Na verdade, estava disposto a abandonar essa idéia comercial após o teste, onde alguns resultados comerciais erráticos foram exibidos. No entanto, estendendo o horizonte de tempo mensalmente, a estratégia parece ter algum potencial.
Os sistemas são executados utilizando os dados da Amibroker e do limite de sobrevivência dos dados padrão da Norgate.
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Lembre-se: o comércio financeiro é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como um conselho personalizado de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Veja o aviso completo.
Pesquisa.
JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
Lembre-se de que o comércio financeiro é arriscado e você pode sofrer uma perda significativa de capital. Nada neste site deve ser interpretado como um conselho de investimento personalizado. Veja o aviso completo.

Este sistema de negociação simples faz 170% por ano.
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Baixe as regras para um sistema de negociação que faz 170% ao ano nos estoques.
Os leitores regulares deste blog estarão cientes de que eu gosto de criar sistemas de negociação usando o Amibroker; um programa que permite testar várias estratégias de investimento em dados de estoque históricos.
Na minha opinião, os sistemas de comércio são extremamente valiosos porque permitem que você troque sem emoção. Hoje, encontrei uma estratégia simples, mas incrivelmente poderosa e, se você continuar lendo, você descobrirá as regras para esse incrível sistema comercial.
Batendo Warren Buffett.
Tenho certeza de que você concordará que o Sage de Omaha, Warren Buffett, é um dos maiores investidores de todos os tempos.
Ao longo dos últimos cinquenta anos, Buffett retornou cerca de 20% ao ano, tornando-o um dos homens mais ricos do mundo com uma riqueza total de mais de US $ 60 bilhões.
Mas e se você pudesse fazer retornos muito melhores do que 20%? E se você pudesse encontrar um algoritmo que faça 170%, ou mesmo mais?
Com um retorno anual composto de 170%, você chutaria a bunda de Warren Buffett. Você destruiria Jim Simons, batalharia George Soros e Wallop Bill Ackman. Começando com apenas US $ 10.000 você tem $ 100 milhões em seis anos e um bilhão em menos de 10.
O sistema de negociação de 170% por ano.
Este sistema de negociação foi projetado para uso no universo S & amp; P 500 de ações. É longo apenas (o que significa que nós só compraremos ações, nunca serão curtos) e é composto por regras muito simples.
É apenas uma tendência simples seguindo estratégia que compra um estoque quando uma média móvel rápida cruza acima de uma média móvel mais lenta. Então, quando vemos um estoque com um crossover médio móvel, vamos comprá-lo, deixar a tendência correr para um lucro, então vender assim que a tendência acabar.
Usando o Amibroker, testei este sistema no universo S & P 500 de ações entre 2000 e 2018. Como você pode ver nos resultados abaixo, essa estratégia simples funcionou incrivelmente bem.
Entre 2000 e 2018, o sistema comercial produziu um retorno anualizado de 172,45% com uma redução de 14%. Isso lhe dá um CAR / MDD de 12.34.
Também possui uma Relação Sharpe de 3.91 e um Fator de Lucro de 9.29. Este é um resultado verdadeiramente notável que tem o potencial de torná-lo a pessoa mais rica do mundo em apenas alguns anos!
Como você pode ver nos gráficos de equivalência patrimonial e na tabela mensal de resultados, este sistema comercial produz retornos surpreendentes no mercado de ações dos EUA.
Com um capital de US $ 10.000, o sistema acabou com mais de US $ 1,6 bilhão em apenas 12 anos. Neste ritmo. Você será mais rico do que Buffett em nenhum momento. Você poderia até se tornar o primeiro trilhão.
Então, quais são exatamente as regras para esse sistema?
// Start System Code.
SetOption ("InitialEquity", 10000);
Infelizmente, o sistema de negociação de April Fools é uma estratégia de negociação pouco realista.
Os resultados das negociações e as curvas de equidade são reais e foram produzidos em Amibroker. No entanto, o código do sistema foi projetado de tal forma que os resultados não podem ser invocados.
Há pelo menos cinco falhas principais com este sistema.
1. Curve-fitting.
Em primeiro lugar, o sistema de negociação foi ajustado em curva aos dados existentes. Os parâmetros para o crossover de média móvel foram otimizados para encontrar os valores que levaram ao desempenho mais forte no período de teste. Se usássemos esses parâmetros no futuro, existe uma forte chance de que eles também não funcionem.
2. vazamento futuro.
Em segundo lugar, esse sistema realmente olha para o futuro. Na linha cinco (acima), encomendamos à Amibroker que compre uma ação quando a EMA de 2 dias atravesse a EMA de 5 dias. No entanto, esta EMA (média móvel exponencial) é calculada usando o preço fechado e a Amibroker está realmente comprando o estoque usando o preço aberto (linha sete). Em outras palavras, nós estamos comprando o estoque antes do cronograma EMA ocorre, sabendo que isso acontecerá mais tarde. Isso claramente não é possível.
3. Comissões zero.
Em terceiro lugar, esse sistema não usa comissões ou derrapagens. Na vida real, custa dinheiro toda vez que você faz um comércio. Você também não está garantido para se preencher com o preço desejado, especialmente para grandes pedidos. Não ter nenhuma comissão ou derrapagem não é realista e pode fazer uma grande diferença para os resultados da simulação, ainda mais quando da negociação em prazos de curto prazo.
4. Sobrevivência-viés.
Em quarto lugar, esse sistema sofre de viés de sobrevivência. O sistema compra ações do universo S & amp; P 500, no entanto, neste caso, não incluímos componentes históricos ou ações excluídas. Isso significa que nossos resultados são vítimas do viés de sobrevivência.
Na vida real, as empresas falam, eles são retirados da troca, alguns se fundem com outras empresas. Essas mudanças nem sempre são refletidas adequadamente em bancos de dados históricos. Assim, é sempre importante usar dados que sejam livres de sobrevivência. Esses dados podem ser obtidos da Norgate Premium Data e facilmente acessados ​​no programa Alpha.
5. Liquidez.
Por último, o sistema baseia-se em liquidez pouco realista. Quando você compra um estoque na vida real, seu tamanho de posição e preço de entrada serão ditados por quantas ações estão disponíveis para comprar no momento, também conhecido como volume. Normalmente, você não gostaria de comprar mais de cinco ou dez por cento do volume total, pois qualquer mais seria do que isso sugaria o livro de pedidos e mova o preço da ação não a seu favor. Este sistema tem um limite de 50%, o que significa que é capaz de comprar o volume da metade do dia sem nenhum movimento para o preço de compra. Isso não é realista.
Correndo o sistema novamente.
Agora, sabemos quais são as principais falhas com este sistema de negociação, podemos corrigi-los, mover as datas para frente e executar o sistema novamente usando dados de dados fora de amostra imparcial entre 2018 e 2018.
A seguir estão os resultados:
Incrivelmente, o sistema de negociação realmente ganhou dinheiro no teste fora da amostra, mesmo que as regras fossem extraídas de dados. No entanto, como esperado, ele alcançou nenhum lugar perto do mesmo nível de desempenho.
A verdade é que você nunca encontrará um sistema comercial que faça 170% ao ano. Mesmo que milhares de comerciantes estejam ansiosos em comprar um.
Então, desculpe por construir suas esperanças com o sonho de um sistema de negociação de 170% ao ano. Mas espero que você tenha pelo menos aprendido algumas coisas a serem observadas ao construir ou analisar um sistema comercial.
Eu sei que você não foi um idiota de qualquer maneira 😉
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12 opiniões.
Na verdade, eu fiz coisas semelhantes hoje, olhe a tabela de lucro / retirada:
96% nos últimos 10 anos com 30% maxDD.
Mas é claro que tem algumas das falhas que você mencionou.
1. Curve fitting: A bit & # 8211; mas acredite em mim - não tenho otimização de execução.
2. Fuga futura: Não, eu não conheço nenhum.
3. Comissões zero: É testado com algumas comissões, mas sem derrapagens.
4. Sobrevivência-viés. Não.
5. Liquidez: provavelmente usa 200% de liquidez no último ano de negociação.
É um grande outro fator que você não mencionou: o teste com alocação de 100% para estoque único dá resultados muito pouco confiáveis.
Tenha um dia engraçado de tolos de abril!
200% de liquidez? Me inscreva 😉
Oi Joe Eu gosto de todas as suas postagens, sempre muita boa informação.
Uma área que eu gostaria que você abrisse é Database Set-up, isso sempre é ignorado, mesmo por Howard Bandy.
Você é capaz de fornecer uma boa configuração do final do dia do Reino Unido para todas as ações do Reino Unido usando Ticker e Nome.
usando cagories separados para Ftse 100, 250,350 Objetivo, novato etc.
Dê uma olhada em um site: Amibroker UK para ver a configuração e também a excelente configuração de.
sites de informações como Bloomberg, Reuters, ADVFN vinculados a cada compartilhamento conforme selecionado.
Esse site parece ser uma série de capturas de tela?
Posso entender o seu pedido, uma vez que não existe uma grande quantidade de informações sobre a criação de bases de dados, particularmente para os estoques do Reino Unido. Alguns anos atrás, eu mexei com os dados da Reuters, mas eu tenho que dizer que foi um pouco de dor de cabeça e levou muita organização. Essa é uma razão pela qual eu principalmente negocia ações dos EUA. Os dados da Norgate tornam isso muito mais fácil.
Suponho que eu poderia fazer uma publicação sobre a criação de diferentes bancos de dados e listas de vigilância.
Eu vi o e-mail e sabia que era isca de clique para mostrar ganhos irrealistas. Como você incorporou April Fool & # 8217; s. Bem jogado, senhor. Bem jogado.
Haha & # 8230; Nice JB! Isso acabou de fazer meu dia ^^
Fico feliz que você tenha gostado!
Quais são os parâmetros para MA rápido e lento? E que tipo, SMA ou EMA.
EMA de 2 dias e 5 dias.
Obrigado por uma postagem tão interessante. Muito tempo, o que ajuda é saber o que não deve ser feito. Esta publicação me ajudou a entender dois pontos que eu sempre soube, mas não consegui reconhecer. Agora, eu devo ter em mente o mesmo ao desenvolver meu sistema.
Obrigado e saudações,
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Pesquisa.
JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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